Определение степени эффективности российского фондового рынка на современном этапе функционирования
Определение степени эффективности российского фондового рынка на современном этапе функционирования
НЕКРАСОВА И. В.
кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Финансы и кредит», Южный федеральный университет
кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Финансы и кредит», Южный федеральный университет
Вопросы регулирования экономики, 2010, Том 1 (номер 2),
с. 5-15
В статье проанализированы три формы информационной эффективности финансовых рынков. Проведен расчет статистики Дарбина-Уотсона на базе ежедневных значений индекса РТС. Исследована гипотеза о слабой эффективности российского фондового рынка.
Ключевые слова: финансовый рынок; инвесторы; информация; формы эффективности; инсайдеры
Список литературы:
- Аналитический доклад ММВБ (http://www.micex.ru/).
- Кремер Н.Ш. (2003). Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. М.: Юнити-Дана.
- Лимитовский М.А. и Нуреев С.Ф. (2006). Тестирование эффективности российских фондовых рынков и адекватность технологий активного управления портфелем // Корпоративный финансовый менеджмент. № 1.
- Рунион Р. (1982). Справочник по непараметрической статистике: Современный подход. М.: Финансы и статистика, 188.
- Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2006.
- Efficiency Market Hypothesis (EMH) — «Effi cient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work», Journal of Finance (May 1970).
- http://www.aton-line.ru
- http://www.bcs.ru/
Издатель: ООО "Гуманитарные Перспективы"
Учредитель: ООО "Гуманитарные Перспективы"
ISSN: 2078-5429
Учредитель: ООО "Гуманитарные Перспективы"
ISSN: 2078-5429